[1] Edgar E P. Chaos and order in the capital markets[M]. New York：Wiley，1991：45-107.
[2] Ding Z X，Granger W J， Engle R F. A long memory property of stock market returns and a new model[J]. Journal of Empirical Finance，1993，1（1）：83-106.
[3] Sourial M S. Long memory process in the egyptian stock market[EB/OL].（2002-1-21）[2013-8-21]. http：//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=297220.
[4] Hyun J，Darren L. Fractional integration in agricultural futures price volatilities[J]. American Journal of Agricultural Economies，2007，86（2）：432-443.
[5] 李亚静，何跃，朱宏泉. 中国股市收益率与波动性长期记忆性的实证研究[J]. 系统工程理论与实践，2003（1）：9-15.
[6] 王春峰，张庆翠. 中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究[J]. 系统工程，2004，22（1）：78-83.
[7] 许林，宋光辉，郭文伟. 基于R/S分析的股市风格分形特征研究[J]. 商业研究，2011（1）：153-158.
[8] 苑莹，杜乐鹿，庄新田. 股市收益率与交易量长记忆性实证研究[J]. 东北大学学报：自然科学版，2012，33（7）：1056-1064.
[9] 华仁海，陈百助. 我国期货市场期货价格收益及波动方差的长记忆性研究[J]. 金融研究，2004（2）：52-61.
[10] 李江，邹凯. 中国期货市场分形结构的实证分析[J]. 浙江金融，2007（8）：38-39.
[11] 胡平，崔海蓉，吴有华. 我国期货市场波动率长记忆性的实证研究[J]. 西安电子科技大学学报：社会科学版，2009（11）：10-14.
[12] 郑丰，崔积钰，马志伟. 沪铜期货市场长记忆特征的R/S分析[J]. 辽宁大学学报：自然科学版，2013，40（1）：14-20.
[13] 曾银球. 石油期货价格的收益率及波动率的长记忆性研究[J]. 中山大学研究生学刊：社会科学版，2007（2）：76-102.
[14] 马立成，赵巍，何建敏. 股票收益和波动长记忆性的KPSS检验和LM检验[J]. 统计与决策，2008（20）：137-140.
[15] 顾贤斌，李序颖. 波罗的海干散货运价指数长记忆性实证分析[J]. 上海海事大学学报，2009（3）：40-44.
[16] 赵息，刘峥然，张亚楠. “已实现”β系数长记忆检验及建模预测研究[J]. bob手机在线登陆学报：社会科学版，2010，12（1）：63-67.
[17] Lee D，Schmidt P. On the power of the KPSS test of stationarity against fractionally integrated alternatives[J]. Journal of Econometrics，1996（73）：285-302.
[18] Hurst H E. Long-term storage capacity of reservoirs[J]. Transactions of the American Society of Civil Engineers，1951（116）：770-779.
[19] Bollerslev T. Generalized Autoregressive conditional heteroscedasticity[J]. Journal of Econometrics，1986（31）：307-327.
[20] Bollerslev T， Mikkelsen H O. Modeling and pricing long memory instock market volatility[J]. Journal of Econometrics，1996（73）：151-184.
Baidu
map