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基于分形市场假设下的VaR计算

陈锐刚,杨国孝

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陈锐刚, 杨国孝. 基于分形市场假设下的VaR计算[J]. bob手机在线登陆学报(社会科学版), 2003, (1): 84-86.
引用本文: 陈锐刚, 杨国孝. 基于分形市场假设下的VaR计算[J]. bob手机在线登陆学报(社会科学版), 2003, (1): 84-86.
CHEN Rui-gang, YANG Xiao-guo. The Calculation of VaR Based on FMH[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2003, (1): 84-86.
Citation: CHEN Rui-gang, YANG Xiao-guo. The Calculation of VaR Based on FMH[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2003, (1): 84-86.

基于分形市场假设下的VaR计算

详细信息
  • 中图分类号:F830.59

The Calculation of VaR Based on FMH

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出版历程
  • 收稿日期:2002-10-12

基于分形市场假设下的VaR计算

  • 中图分类号:F830.59

摘要:作者在资本市场是分形市场的假设下,给出了分数布朗运动的参数估计方法以及这些参数所反映的证券市场的不同特征;在资产价格变化服从分数布朗运动的假设下,得到了资产的VaR值计算方法,定量刻画了不同资产的风险暴露程度。

English Abstract

陈锐刚, 杨国孝. 基于分形市场假设下的VaR计算[J]. bob手机在线登陆学报(社会科学版), 2003, (1): 84-86.
引用本文: 陈锐刚, 杨国孝. 基于分形市场假设下的VaR计算[J]. bob手机在线登陆学报(社会科学版), 2003, (1): 84-86.
CHEN Rui-gang, YANG Xiao-guo. The Calculation of VaR Based on FMH[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2003, (1): 84-86.
Citation: CHEN Rui-gang, YANG Xiao-guo. The Calculation of VaR Based on FMH[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2003, (1): 84-86.

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