限定低风险下的投资组合问题

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贾俊雪¹

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中图分类号:F830.59

On Joint Investment with a Confined Low Risk

JIA Jun-xue¹

1.
Beijing Institute of Technology,Beijing,100081

摘要:作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型。
- 安全第一投资者/
- 安全第一准则/
- 重尾/
- VaR估计
Abstract:In thi s paper the author provides a joint investment math mode of security for the first investment,and a VaR assessment mode based on the characteristic of terminal ef fect emphasis fat tail in the distribution of capital benefits.
- Security first investor/
- Security first standard/
- Terminal effect emphasis/
- VaR assessment

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