中国证券市场股指收益率分布及非线性检验的实证研究

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董合平¹,
韩泽县¹

1.
天津大学管理学院,天津300072

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中图分类号:F830.91

The Nonlinear and Distribution of Equity Index Return

DONG He-ping¹,
HAN Ze-xian¹

1.
School of Management Tianjin University,Tianjin,300072

摘要:从平稳序列的角度,通过基本统计量、Kolmogorov-Smirnov检验和自相关函数检验对上证综指和深成指收益率分布及非线性进行了实证分析,结果表明上证综指和深成指收益率序列是非正态分布的非线性过程。
- 股指收益率/
- 平稳序列/
- 自相关函数/
- Kolmogorov-Smirnov检验
Abstract:Based on the discussion of method and process for the distribution of Stock Index Rate of Return and nonlinear testing,this paper makes an empirical research on the General Index Rate of Return in the stock markets of Shanghai and Shenzhen.It first applies the basic statistic Kolmogorov-Smirnov testing to analyze the Rate of Return,which sequentially follows the Normal Distribution;then it uses the Autocorrelation Function to test the Rate of Return sequence,which is a nonlinear process.
- stock Index of return/
- steady sequence/
- autocorrelation function/
- kolmogorov-smirnov

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