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巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究

任宇航,侯光明,孙孝坤

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任宇航, 侯光明, 孙孝坤. 巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (5): 80-84.

引用本文:

任宇航, 侯光明, 孙孝坤. 巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (5): 80-84.

REN Yu-hang, HOU Guang-ming, SUN Xiao-kun. On the Measuring Approach to the LGD under the New Basel Accord[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006, (5): 80-84.

Citation:

REN Yu-hang, HOU Guang-ming, SUN Xiao-kun. On the Measuring Approach to the LGD under the New Basel Accord[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006, (5): 80-84.

巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究

1.
bob手机在线登陆管理与经济学院,北京100037
2.
国家开发银行信用管理局北京100081

详细信息

中图分类号:F830.9

On the Measuring Approach to the LGD under the New Basel Accord

1.
School of Management and Economics Beijing Institute of Technology,Beijing 100081
2.
China Development Bank,Beijing 100037

摘要:违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。
- 内部评级法(IRB)/
- 违约损失率(LGD)/
- 渐进单风险因子模型(ASRF)
Abstract:Loss Given Default(LGD) is a very important variable in calculating the regulatory capital,as well as a variable that must be measured by the banks which practice the advanced IRB.This paper firstly states the requirement of New Basel Accord on the advanced IRB-the downturn LGD;and then points out the drawbacks of traditional approaches to calculating LGD,which fail to match the requirements;and next puts forward a new framework for measuring depressing LGD,which is similar to the approach to measuring conditional PD;and finally provides some corresponding advices on measuring LGD to our banking.
- internal ratings-based approach(IRB)/
- loss given default(LGD)/
- asymptotic single risk factor(ASRF)

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巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究

1. bob手机在线登陆管理与经济学院,北京100037
2. 国家开发银行信用管理局北京100081

收稿日期:2005-10-18

中图分类号:F830.9

关键词:

内部评级法(IRB)/

违约损失率(LGD)/

渐进单风险因子模型(ASRF)

摘要:违约损失率(LGD)是计算监管资本的重要参数,也是实施内部评级法I(RB)高级法的银行必须自行估计的参数。文章阐述了巴塞尔新资本协议对高级法LGD计算的要求——衰退期违约损失率,分析了传统LGD测算方法的不适应之处,提出了类似于条件PD计算思想的测算方法框架,并结合我国银行业的实际针对LGD测算提出了相应的建议。

English Abstract

任宇航, 侯光明, 孙孝坤. 巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (5): 80-84.

引用本文:

任宇航, 侯光明, 孙孝坤. 巴塞尔新资本协议下的LGD测算方法研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (5): 80-84.

REN Yu-hang, HOU Guang-ming, SUN Xiao-kun. On the Measuring Approach to the LGD under the New Basel Accord[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006, (5): 80-84.

Citation:

REN Yu-hang, HOU Guang-ming, SUN Xiao-kun. On the Measuring Approach to the LGD under the New Basel Accord[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2006, (5): 80-84.

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