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基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究

纪颖波,房海滨

文章导航> bob手机在线登陆学报（社会科学版）> 2007> (5): 77-80

纪颖波, 房海滨. 基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (5): 77-80.

引用本文:

纪颖波, 房海滨. 基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (5): 77-80.

JI Ying-bo, FANG Hai-bin. A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2007, (5): 77-80.

Citation:

JI Ying-bo, FANG Hai-bin. A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2007, (5): 77-80.

基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究

纪颖波¹,
房海滨²

1.
天津大学建筑工程学院, 天津 300072
2.
天津大学管理学院, 天津 300072

详细信息

中图分类号:F840

A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability

JI Ying-bo¹,
FANG Hai-bin²

1.
School of Civil Engineering Tianjin University, Tianjin 300072
2.
School of Management Tianjin University, Tianjin 300072

摘要:应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某一置信度下的破产概率VaR受限模型,实现对不同保险产品参数和经营策略下的破产风险进行对比和控制。
- 资产负债管理/
- 破产概率/
- 蒙特卡罗模拟/
- VaR
Abstract:By the method of Monte Carlo simulation and polymeric risk model,the paper resolves and analyses the bankruptcy probability under different scenarios,finds that the initial reserve has a big influence on the bankruptcy probability in the beginning period,and the bankruptcy probability with different initial reserves in the limited period will gradually reach the ultimate bankruptcy probability.With the application of VaR,the paper argues that this method can compare and analyze the risk of bankruptcy under different insurance product parameters and strategies.
- ALM/
- bankruptcy probability/
- monte carlo simulation/
- VaR

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基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究

纪颖波¹,
房海滨²

1. 天津大学建筑工程学院, 天津 300072
2. 天津大学管理学院, 天津 300072

收稿日期:2007-03-13

中图分类号:F840

关键词:

资产负债管理/

蒙特卡罗模拟/

摘要:应用聚合风险模型和蒙特卡罗模拟技术,计算不同情况下的破产概率,并对结果进行了对比分析,发现初始准备金在开始时间段对破产概率影响较大,不同初始准备金(其它参数相同)下的破产概率随着时间的变化逐渐收敛到终极破产概率;通过建立某一置信度下的破产概率VaR受限模型,实现对不同保险产品参数和经营策略下的破产风险进行对比和控制。

English Abstract

纪颖波, 房海滨. 基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (5): 77-80.

引用本文:

纪颖波, 房海滨. 基于破产概率和VaR的保险公司资产负债管理研究[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (5): 77-80.

JI Ying-bo, FANG Hai-bin. A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2007, (5): 77-80.

Citation:

JI Ying-bo, FANG Hai-bin. A Study of the Method of ALM for the Insurance Companies based on VaR and Bankruptcy Probability[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2007, (5): 77-80.

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