模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型 - bob手机在线登陆

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型

文章导航> bob手机在线登陆学报（社会科学版）> 2008> (6): 59-61

姚绍文. 模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (6): 59-61.

引用本文:

姚绍文. 模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (6): 59-61.

YAO Shao-wen. Trust Mechanism Research of Software Development Team in Knowledge Management Perspective[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2008, (6): 59-61.

Citation:

YAO Shao-wen. Trust Mechanism Research of Software Development Team in Knowledge Management Perspective[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2008, (6): 59-61.

模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型

姚绍文^1,

1.
天津大学管理学院, 天津 300072

基金项目:

国家自然科学基金项目(70571056);河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110005)

Trust Mechanism Research of Software Development Team in Knowledge Management Perspective

YAO Shao-wen^1,

1.
School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072

摘要:研究了模糊环境下的投资组合模型,将证券的收益率描述为模糊变量，运用信息熵度量投资风险,分析了模糊熵度量模糊环境下的不确定性的优点,提出了模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型,设计了基于模糊模拟的混合智能算法对具有模糊收益的投资组合模型进行求解.
- 模糊变量/
- 模糊熵/
- 收益率/
- 投资组合/
- 智能算法
Abstract:The return rates of securities are characterized as fuzzy variables rather than random variables. The fuzzy entropy, which is a measure of uncertainty is employed to measure the risk of investment. The portfolio selection model based on entropy risk measure is proposed in fuzzy environment. A hybrid intelligent algorithm based on fuzzy simulation is designed to solve the new optimization problem.
- Fuzzy variable/
- Fuzzy entropy/
- Return rate/
- Portfolio selection/
- Intelligent algorithm

[1]	Markowitz H M. Portfolio selection [J]. Journal of Finance, 1952, (7): 77-91.
[8] 邵全. 模糊机会约束规划下的投资组合模型[J]. 数理统计与管理, 2007, 26（3）: 512-517.
[3]	Tanaka H., Guo P. et al. Portfolio selection based on fuzzy probabilities and possibility distributions [J]. Fuzzy Sets and Systems,2000, (111): 387-397.
[4]	Parra M., Terol A. et al. A fuzzy goal programming approach to portfolio selection [J]. European Journal of Operational Research, 2001, (133): 287-297.
[5]	Carlsson C., Fuller R. et al. A possibiistic approach to selecting portfolios with highest utility score [J]. Fuzzy Sets and Systems,2002, (131): 13-21.
[6]	庄新田, 黄小原, 卢新. 证券组合的模糊优化[J]. 东北大学学报（自然科学版), 2001, 22（2）: 165-168.
[7]	曾建华, 汪寿阳. 一个基于模糊决策理论的投资组合模型[J] . 系统工程理论与实践,2003 , (1) :99-104.
[8]	程巧华, 张博侃. 模糊数在投资组合中的应用[J]. 苏州科技学院学报（自然科学版）, 2006, 23（3）: 21-26.
[9]	陈国华, 陈收, 汪寿阳. 区间数模糊投资组合模型[J]. 系统工程, 2007, 25（8）: 34-37.
[10]	Liu B. Uncertainty Theory: An Introduction to its Axiomatic Foundations, Berlin: Springer-Verlag, 2004.

[1]	尹海员, 吴兴颖.投资者日度情绪、超额收益率与市场流动性——基于DCC-GARCH模型的时变相关性研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (5): 76-87,114.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.1776
[2]	赵国杰, 康学东, 沈书立.用外部收益率优选互斥方案存在问题初探. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2015, (2): 57-60.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2015.0208
[3]	金成晓, 王继莹.沪深300股指期货收益率及波动率的长记忆性研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2014, (5): 89-93,102.
[4]	张保帅, 彭小兵.投资组合极值风险测度——基于T-Copula-SV-T-EVT模型. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2014, (5): 77-81.
[5]	周芳, 刘玉战, 韩立岩.基于模糊集理论的知识融合方法研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2013, (3): 67-73.
[6]	江红莉, 何建敏, 庄亚明, 张岳峰.投资组合风险测度——基于FIGARCH-EVT-Copula方法. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (1): 44-49.
[7]	彭兴庭.我国房地产市场与股票市场的波动相关性研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (5): 39-43.
[8]	王玉玲, 马军海, 王晶.中国股市收益率分形特征的实证研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (2): 65-67.
[9]	王云多.基于内生视角估算教育收益率. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (3): 39-43.
[10]	苟小菊, 王世雷.通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2009, (4): 50-53.
[11]	王雪青, 刘姗姗, 郭晓博.基于模糊层次分析法的代建制企业风险评价. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (3): 73-76.
[12]	曹萍, 张剑.政府网站绩效的模糊综合评价. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (5): 90-92.
[13]	杜亚灵, 尹贻林.基于模糊逻辑的公共项目风险分配模型. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (3): 94-97.
[14]	夏恩君, 薛永基.企业营销道德模糊综合评价及其应用研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (2): 3-7.
[15]	杜纲, 王建忠, 谢琳.基于模糊集理论的医院员工弹性绩效评价系统. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (6): 39-42.
[16]	王春峰, 程鹏飞, 房振明.中国股市流动性与波动性关系的实证研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2007, (4): 63-66.
[17]	李彪, 杨宝臣.上交所国债收益率的聚类结构分析. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (1): 74-76.
[18]	赵振武, 唐万生.模糊实物期权理论在风险投资项目价值评价中的应用. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2006, (1): 49-51.
[19]	董合平, 韩泽县.中国证券市场股指收益率分布及非线性检验的实证研究. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2005, (5): 60-63.
[20]	贾俊雪.限定低风险下的投资组合问题. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2003, (2): 84-86.

WeChat

点击查看大图

计量

文章访问数:378
HTML全文浏览量:4
PDF下载量:30
被引次数:0

模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型

姚绍文^1,

1. 天津大学管理学院, 天津 300072

基金项目:

国家自然科学基金项目(70571056);河南省教育厅自然科学研究计划项目(2008B110005)

收稿日期:2008-05-27

关键词:

摘要:研究了模糊环境下的投资组合模型,将证券的收益率描述为模糊变量，运用信息熵度量投资风险,分析了模糊熵度量模糊环境下的不确定性的优点,提出了模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型,设计了基于模糊模拟的混合智能算法对具有模糊收益的投资组合模型进行求解.

English Abstract

姚绍文. 模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (6): 59-61.

引用本文:

姚绍文. 模糊环境下基于信息熵风险度量的投资组合模型[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (6): 59-61.

YAO Shao-wen. Trust Mechanism Research of Software Development Team in Knowledge Management Perspective[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2008, (6): 59-61.

Citation:

YAO Shao-wen. Trust Mechanism Research of Software Development Team in Knowledge Management Perspective[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2008, (6): 59-61.

参考文献 (10)

/

下载: 全尺寸图片幻灯片

分享

用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

返回

作者相关

写作规范

友情链接

总访问量: 今日访问量:

版权所有：bob手机在线登陆学术期刊中心

主管单位: 中华人民共和国工业和信息化部主办单位: bob手机在线登陆地址: 北京市海淀区中关村南大街5号

本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司开发