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再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》

沈沛龙,李修国,柴振海

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沈沛龙, 李修国, 柴振海. 再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (1): 18-22.

引用本文:

沈沛龙, 李修国, 柴振海. 再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (1): 18-22.

SHEN Pei-long, LI Xiu-guo, CHAI Zhen-hai. On the Methods of Asset Resecuritization Capital Calculation －Based on the Enhancements to the Basel II Framework Released in July 2009[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2010, (1): 18-22.

Citation:

SHEN Pei-long, LI Xiu-guo, CHAI Zhen-hai. On the Methods of Asset Resecuritization Capital Calculation －Based on the Enhancements to the Basel II Framework Released in July 2009[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2010, (1): 18-22.

再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》

1.
山西财经大学财政金融学院, 太原 030006；山西财经大学应用经济研究院, 太原 030006
2.
山西财经大学财政金融学院, 太原030006
3.
总装备部驻北京地区军事代表室, 北京 100854

基金项目:

国家自然科学基金项目(70473054,70873078);山西省自然科学基金项目(20041008)

On the Methods of Asset Resecuritization Capital Calculation －Based on the Enhancements to the Basel II Framework Released in July 2009

1.
Faculty of Finance & Banking, Shanxi University of Finance and Economics,Taiyuan 030006
2.
Applied Economic Research Institute, Shanxi University of Finance and Economics,Taiyuan 030006
3.
Military Representative Room of Beijing Military Representative, Bureau of General Armament Department in Beijing Area, Beijing 100854

摘要:资产证券化作为20世纪70年代以来最重要的金融创新之一，由于其交易的复杂性，多样性及风险的隐蔽性等特点，给商业银行带来了极大的风险，并被监管部门纳入资本监管框架。基于2009 年7 月的《新资本协议修正框架》对资产证券化框架的资本金计算方法进行研究，通过具体的计算实例对该计算方法加以阐释，指出《新资本协议修正框架》中再证券化资本金计算方法存在的缺陷并给出了改进措施。
- Basel 印/
- 资产证券化/
- 再资产证券化/
- 资本要求/
- 提前摊还
Abstract:Securitization is one of the most important financial innovations since 1970s. Because of its complex,diverse transaction structure and the risk it brings having a hidden nature, it poses many risks to the commercial banks and is taken to regulation framework by the regulators. Based on the Enhancement to the Basel II Framework, this paper employs a specific example to explore the calculation of minimum capital requirement. We point out the defects and give measures for improvement. We really hope it can be helpful to the commercial banks.
- BaselⅡ/
- securitization/
- resecuritization/
- capital charge/
- early amortization

[1]	Basel Committee on Banking Supervision. International convergence of capital measurement and capital standards-a revised
[2]	李文泓. 资产证券化的资本充足率框架及其对我国的启示[J]援金融研究，2005(8):99-111.
[3]	王少波. 资产证券化信用评级院国外模型方法及其借鉴[J]援当代经济科学，2007，29(6):37-44.
[4]	刘西，李建斌. 基于巴塞尔新资本协议的资产证券化风险计量[J]援国际金融研究，2008(5):59-64.

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[2]	翟杰全, 陈君.资本逻辑支配下的资本主义及其工业化和全球化. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2019, (5): 160-168,175.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.9631
[3]	刘新刚, 卢鑫.经济全球化语境与《资本论》的传播. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2015, (6): 161-165.doi:10.15918/j.jbitss1009-3370.2015.0623
[4]	王春峰, 郑仲民, 房振明.中国证券市场跳跃行为非参数方法. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (2): 8-14.
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[6]	夏春利.论空间资产的定义. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2011, (1): 79-83.
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[11]	翟刚, 郭羽佳.跨国资产证券化之国际税法问题初探. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2008, (6): 23-25.
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再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》

1. 山西财经大学财政金融学院, 太原 030006；山西财经大学应用经济研究院, 太原 030006
2. 山西财经大学财政金融学院, 太原030006
3. 总装备部驻北京地区军事代表室, 北京 100854

基金项目:

国家自然科学基金项目(70473054,70873078);山西省自然科学基金项目(20041008)

收稿日期:2009-09-25

关键词:

资产证券化/

再资产证券化/

摘要:资产证券化作为20世纪70年代以来最重要的金融创新之一，由于其交易的复杂性，多样性及风险的隐蔽性等特点，给商业银行带来了极大的风险，并被监管部门纳入资本监管框架。基于2009 年7 月的《新资本协议修正框架》对资产证券化框架的资本金计算方法进行研究，通过具体的计算实例对该计算方法加以阐释，指出《新资本协议修正框架》中再证券化资本金计算方法存在的缺陷并给出了改进措施。

English Abstract

沈沛龙, 李修国, 柴振海. 再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (1): 18-22.

引用本文:

沈沛龙, 李修国, 柴振海. 再资产证券化资本金计算方法研究——基于2009年7月的《新资本协议修正框架》[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2010, (1): 18-22.

SHEN Pei-long, LI Xiu-guo, CHAI Zhen-hai. On the Methods of Asset Resecuritization Capital Calculation －Based on the Enhancements to the Basel II Framework Released in July 2009[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2010, (1): 18-22.

Citation:

SHEN Pei-long, LI Xiu-guo, CHAI Zhen-hai. On the Methods of Asset Resecuritization Capital Calculation －Based on the Enhancements to the Basel II Framework Released in July 2009[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2010, (1): 18-22.

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