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个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法

白鹏飞,段倩倩,李金林

文章导航> bob手机在线登陆学报（社会科学版）> 2012> (4): 80-83

白鹏飞, 段倩倩, 李金林. 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (4): 80-83.

引用本文:

白鹏飞, 段倩倩, 李金林. 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (4): 80-83.

BAI Pengfei, DUAN Qianqian, LI Jinlin. The Credit Risk Measurement of Individual Housing Loan —Based on the Method of Survival Analysis[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2012, (4): 80-83.

Citation:

BAI Pengfei, DUAN Qianqian, LI Jinlin. The Credit Risk Measurement of Individual Housing Loan —Based on the Method of Survival Analysis[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2012, (4): 80-83.

个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法

1.
bob手机在线登陆管理与经济学院, 北京 100081

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(60776817);高等院校博士点基金资助项目(200800070021)

The Credit Risk Measurement of Individual Housing Loan —Based on the Method of Survival Analysis

1.
School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081,China

摘要:我国商业银行信贷记录数据存在历史短、数据多为删失数据等特点,传统统计模型很难对该类数据进行拟合分析.引入医学领域及精算领域使用的生存分析方法,建立个人住房抵押贷款违约风险度量的混合生存模型,并搜集某商业银行历史数据进行实例分析.实例分析的数值模拟表明：所构建模型可以对借款人未来各时点发生违约的概率进行预测和度量,研究结论有助于商业银行准确把握借款人可能违约分布,从而及时有效地管理该类信贷风险.
- 生存分析/
- 信贷风险/
- 住房抵押贷款
Abstract:The credit data of our commercial banks have a short history. The data are always censored and incomplete. It is hard to fit and to analyze by traditional statistic models. In this paper,we established a mixed survival model based on survival analysis theory which is applied in medical science and actuarial science. Then we made a case study by using the history data of a certain commercial bank. The result shows that the mixed survival model can predict the default time and default probability of the obligors. The conclusion is helpful for commercial bank to predicate the distribution of the default probability and to manage the credit risk.
- survival analysis/
- credit risk/
- housing mortgage

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个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法

1. bob手机在线登陆管理与经济学院, 北京 100081

基金项目:

国家自然科学基金资助项目(60776817);高等院校博士点基金资助项目(200800070021)

收稿日期:2011-07-23
刊出日期:2012-07-24

关键词:

住房抵押贷款

摘要:我国商业银行信贷记录数据存在历史短、数据多为删失数据等特点,传统统计模型很难对该类数据进行拟合分析.引入医学领域及精算领域使用的生存分析方法,建立个人住房抵押贷款违约风险度量的混合生存模型,并搜集某商业银行历史数据进行实例分析.实例分析的数值模拟表明：所构建模型可以对借款人未来各时点发生违约的概率进行预测和度量,研究结论有助于商业银行准确把握借款人可能违约分布,从而及时有效地管理该类信贷风险.

English Abstract

白鹏飞, 段倩倩, 李金林. 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (4): 80-83.

引用本文:

白鹏飞, 段倩倩, 李金林. 个人住房信贷风险度量——基于生存分析方法[J]. bob手机在线登陆学报（社会科学版）, 2012, (4): 80-83.

BAI Pengfei, DUAN Qianqian, LI Jinlin. The Credit Risk Measurement of Individual Housing Loan —Based on the Method of Survival Analysis[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2012, (4): 80-83.

Citation:

BAI Pengfei, DUAN Qianqian, LI Jinlin. The Credit Risk Measurement of Individual Housing Loan —Based on the Method of Survival Analysis[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2012, (4): 80-83.

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